Il aurait pu signer à Benfica, mais "une intuition" lui a fait comprendre que ce ne serait pas le bon choix. Il aurait également pu rejoindre Trabzonspor qui lui offrait un beau pactole, mais, lors de l'été 1996, Marc Wilmots opte finalement pour la Bundesliga et Schalke 04, charmé par le manager allemand Rudi Assauer. Un choix qui aujourd'hui semble évident tant Willy est devenu une légende locale en six saisons dans la Ruhr. Pourtant, les premiers mois du Belge en Allemagne sont loin d'être idylliques. Troisième de l'exercice précédent, les Königsblauen déçoivent et naviguent en milieu de tableau durant la majorité de la saison, même si Wilmots s'impose immédiatement dans le onze de Jörg Berger, puis de son successeur dès octobre, le Néerlandais Huub Stevens.

Heureusement pour Wilmots, le capitaine Olaf Thon ou encore le gardien Jens Lehmann, il y a la Coupe UEFA. Après un premier tour face à Roda JC, où le Taureau de Dongelberg inscrit ses deux premiers buts européens sous ses nouvelles couleurs, Schalke élimine Trabzonspor, ce qui lui permet d'affronter le Club Bruges en huitièmes de finale. Battus 2-1 dans la Venise du Nord suite à des goals des Croates Mario Stanic et Robert Spehar, les Allemands retournent la situation chez eux et s'imposent 2-0, grâce notamment à deux assists de leur numéro 24 belge. En quarts, ce sont les Espagnols du FC Valence qui se dressent sur la route de Wilmots et ses coéquipiers. Au Parkstadion, le vieux stade de Gelsenkirchen, les Allemands ne tremblent pas et le 2-0 forgé en terres allemandes suffit à poinçonner leur ticket pour les demi-finales où Tenerife leur donne du fil à retordre. La courte défaite 1-0 aux Canaries semble favorable mais les hommes de Stevens doivent toutefois patienter jusqu'aux prolongations pour que l'inévitable Wilmots ne les envoie en finale d'un coup de casque imparable.

Pour cette dernière édition de la Coupe UEFA avec finales aller-retour, c'est l'Inter Milan de Gianluca Pagliuca, Javier Zanetti ou encore Ivan Zamorano qui fait figure de favori. Les Italiens, qui ont notamment sorti Anderlecht et l'AS Monaco, pointent à la troisième place d'une Serie A ultra compétitive tandis que Schalke n'a plus gagné en championnat depuis la mi-mars. Les Nerazzurri sont néanmoins privés de Jocelyn Angloma, Paul Ince et Youri Djorkaeff, trois pions importants, tous suspendus, et les Allemands parviennent à en profiter. À la 69e, Wilmots, encore lui, place une frappe du droit depuis l'extérieur du rectangle, hors de portée de Pagliuca. Ce sera l'unique but de la rencontre.

Au retour, au stade Giuseppe Meazza deux semaines plus tard, les Allemands pensent tenir le bon bout, mais c'est sans compter sur le Chilien Zamorano qui, à la 84e, envoie finalement les deux équipes aux prolongations. Incapables de se départager, Allemands et Italiens s'affrontent finalement aux tirs au but. Si tout rentre côté teuton, Zamorano voit son envoi détourné par Lehmann tandis qu'Aaron Winter frappe à côté pour l'Inter. Quatrième tireur, Wilmots peut donc envoyer les siens au septième ciel, ce qu'il fait d'un subtil contre-pied.

Avec cinq buts et deux assists en onze matches, le Diable rouge est l'homme-clé de cette campagne européenne et il devient par la même occasion le troisième Belge à remporter une Coupe d'Europe avec un club étranger, après Eric Gerets (CL, PSV, 1988) et Georges Grün (C2, Parme, 1993). Une liste qui depuis s'est bien rallongée puisqu'on y retrouve désormais également Pieter Collen (UEFA, Feyenoord, 2002), Nicolas Lombaerts (UEFA, Zenit, 2008), Thibaut Courtois (EL, Atlético Madrid, 2012), Daniel Van Buyten (CL, Bayern Munich, 2013), Eden Hazard (EL, Chelsea, 2013 et 2019), Marouane Fellaini (EL, Manchester United, 2017) et Divock Origi (CL, Liverpool, 2019).

Il aurait pu signer à Benfica, mais "une intuition" lui a fait comprendre que ce ne serait pas le bon choix. Il aurait également pu rejoindre Trabzonspor qui lui offrait un beau pactole, mais, lors de l'été 1996, Marc Wilmots opte finalement pour la Bundesliga et Schalke 04, charmé par le manager allemand Rudi Assauer. Un choix qui aujourd'hui semble évident tant Willy est devenu une légende locale en six saisons dans la Ruhr. Pourtant, les premiers mois du Belge en Allemagne sont loin d'être idylliques. Troisième de l'exercice précédent, les Königsblauen déçoivent et naviguent en milieu de tableau durant la majorité de la saison, même si Wilmots s'impose immédiatement dans le onze de Jörg Berger, puis de son successeur dès octobre, le Néerlandais Huub Stevens. Heureusement pour Wilmots, le capitaine Olaf Thon ou encore le gardien Jens Lehmann, il y a la Coupe UEFA. Après un premier tour face à Roda JC, où le Taureau de Dongelberg inscrit ses deux premiers buts européens sous ses nouvelles couleurs, Schalke élimine Trabzonspor, ce qui lui permet d'affronter le Club Bruges en huitièmes de finale. Battus 2-1 dans la Venise du Nord suite à des goals des Croates Mario Stanic et Robert Spehar, les Allemands retournent la situation chez eux et s'imposent 2-0, grâce notamment à deux assists de leur numéro 24 belge. En quarts, ce sont les Espagnols du FC Valence qui se dressent sur la route de Wilmots et ses coéquipiers. Au Parkstadion, le vieux stade de Gelsenkirchen, les Allemands ne tremblent pas et le 2-0 forgé en terres allemandes suffit à poinçonner leur ticket pour les demi-finales où Tenerife leur donne du fil à retordre. La courte défaite 1-0 aux Canaries semble favorable mais les hommes de Stevens doivent toutefois patienter jusqu'aux prolongations pour que l'inévitable Wilmots ne les envoie en finale d'un coup de casque imparable. Pour cette dernière édition de la Coupe UEFA avec finales aller-retour, c'est l'Inter Milan de Gianluca Pagliuca, Javier Zanetti ou encore Ivan Zamorano qui fait figure de favori. Les Italiens, qui ont notamment sorti Anderlecht et l'AS Monaco, pointent à la troisième place d'une Serie A ultra compétitive tandis que Schalke n'a plus gagné en championnat depuis la mi-mars. Les Nerazzurri sont néanmoins privés de Jocelyn Angloma, Paul Ince et Youri Djorkaeff, trois pions importants, tous suspendus, et les Allemands parviennent à en profiter. À la 69e, Wilmots, encore lui, place une frappe du droit depuis l'extérieur du rectangle, hors de portée de Pagliuca. Ce sera l'unique but de la rencontre. Au retour, au stade Giuseppe Meazza deux semaines plus tard, les Allemands pensent tenir le bon bout, mais c'est sans compter sur le Chilien Zamorano qui, à la 84e, envoie finalement les deux équipes aux prolongations. Incapables de se départager, Allemands et Italiens s'affrontent finalement aux tirs au but. Si tout rentre côté teuton, Zamorano voit son envoi détourné par Lehmann tandis qu'Aaron Winter frappe à côté pour l'Inter. Quatrième tireur, Wilmots peut donc envoyer les siens au septième ciel, ce qu'il fait d'un subtil contre-pied. Avec cinq buts et deux assists en onze matches, le Diable rouge est l'homme-clé de cette campagne européenne et il devient par la même occasion le troisième Belge à remporter une Coupe d'Europe avec un club étranger, après Eric Gerets (CL, PSV, 1988) et Georges Grün (C2, Parme, 1993). Une liste qui depuis s'est bien rallongée puisqu'on y retrouve désormais également Pieter Collen (UEFA, Feyenoord, 2002), Nicolas Lombaerts (UEFA, Zenit, 2008), Thibaut Courtois (EL, Atlético Madrid, 2012), Daniel Van Buyten (CL, Bayern Munich, 2013), Eden Hazard (EL, Chelsea, 2013 et 2019), Marouane Fellaini (EL, Manchester United, 2017) et Divock Origi (CL, Liverpool, 2019).